PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.46

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.79

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.11

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.48

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.78

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

^DWCF:

5.24%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.04%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^DWCF:

-5.41%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.53% соответственно.

^DWCF

С начала года

-1.16%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-2.77%

1 год

9.48%

3 года

13.69%

5 лет

14.00%

10 лет

10.01%

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и QQQ

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 4.87%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...