PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.06%
854.91%
^DWCF
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.37

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.66

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.38

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.53

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

^DWCF:

4.81%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

^DWCF:

19.77%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^DWCF:

-11.24%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DWCF показывает доходность -7.25%, а QQQ немного ниже – -7.43%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.41% против 16.64% соответственно.

^DWCF

С начала года

-7.25%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.78%

1 год

7.87%

5 лет

13.76%

10 лет

9.41%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWCF: 0.37
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWCF: 0.66
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWCF: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWCF: 0.38
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWCF: 1.52
QQQ: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.45
^DWCF
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и QQQ

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-12.28%
^DWCF
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 14.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
16.86%
^DWCF
QQQ